Aula formación : Glosario

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R-S-T

U-V-W

X-Y-Z

Iniciales G-H-I

Gamma

Variable que mide la variación de la delta de una opción ante sucesivos cambios en el precio del activo subyacente.

Garantías (Margin)

Ver definición de “depósitos de garantías”.

Hedge

Ver definición de “cubrir”.

Identidad comercial

Código de cada cliente a efectos de la realización de transacciones en el mercado.

Intervalo de valoración

Son todos los puntos comprendidos entre el precio máximo y mínimo del activo subyacente para los que el mercado calcula los precios de mercado de las opciones y futuros que posteriormente son utilizados para el cálculo de garantías.

In the Money (ITM) (dentro del dinero)

En el caso de una opción call, estará ITM (o dentro del dinero) cuando el precio de ejercicio sea inferior al precio del activo subyacente, mientras que para una put, será justo al revés, es decir, cuando el precio de ejercicio sea superior al del subyacente.

Las opciones que están ITM tienen valor intrínseco positivo.

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