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Futuro 10-Year U.S. Treasury Note

Mercado: CBOT

Activo subyacente: bono nocional sobre deuda pública del Tesoro de los EE.UU. (U.S. Treasury Notes o T-Notes) con una vida pendiente de entre 6 años y medio y 10 años, con un cupón del 6% y vencimiento de 10 años.

Valor nominal: 100.000 dólares americanos.

Forma de cotización: en porcentaje del valor nominal y con decimales. Téngase en cuenta que en el mercado CBOT la cotización es en fracciones, en concreto, en medios 32avos, aunque a través de Bankinter se muestra en sus decimales correspondientes, haciendo la conversión de fracciones a decimales. Los precios se muestran redondeados a 2 decimales, aunque a efectos de envío de órdenes al mercado y cálculos de resultados se tienen en cuenta todos los decimales resultantes de la conversión (consulte el apartado conozca el servicio para ampliar información respecto a la conversión de fracciones a decimales y sus equivalencias).

Fluctuación mínima (tick) y valor del tick: 0,015625 % del valor nominal, equivalente a 15,625 dólares americanos. Los ticks mostrados a través de Bankinter a efectos de consulta de cotizaciones e introducción de órdenes están redondeados a 2 decimales.

Meses de vencimiento: tiene cinco vencimientos abiertos a negociación correspondientes a los cinco meses correlativos más cercanos del ciclo trimestral: marzo, junio, septiembre y diciembre.

Último día de negociación: el séptimo día hábil anterior al último día hábil del mes de vencimiento. En el último día de negociación, ésta termina a las 12:01 horas (CT: Central Time, U.S.). Éste es el funcionamiento en el mercado CBOT. A través de Bankinter la negociación finaliza unos días antes ya que no se permite la liquidación a vencimiento en este futuro. Para más información, consulte el apartado conozca el servicio .

Fecha de vencimiento y último día de entrega: el último día hábil del mes del vencimiento.

Liquidación diaria: la liquidación diaria de pérdidas y ganancias es en efectivo, antes del inicio de la sesión del día hábil siguiente a la fecha de la transacción, por diferencias entre el precio de la operación (compra o venta) y el precio de liquidación diaria. Por ejemplo, una compra de 5 contratos del 10y US T-Note a 122,125 con un precio de liquidación para esa sesión de 122,593750 tendrá la siguiente liquidación: (122,593750 – 122,125) x 5 contratos x 100.000 dólares americanos de nominal x 0,01 = + 2.343,75 dólares americanos.

Precio de liquidación diaria: es el calculado por el mercado, que en el caso del vencimiento más líquido se calcula en base al precio medio ponderado por volumen (Volume Weighted Average Price (VWAP)) de las operaciones ejecutadas en Globex entre las 13:59:30 y las 14:00:00 horas (CT). El resto de vencimientos son liquidados en base a las operaciones o cotizaciones de los spreads (roll-overs) correspondientes.

Liquidación de comisiones: primer día hábil posterior a la fecha de la transacción.

Liquidación a vencimiento: por entrega física. En Bankinter no se permite dejar posiciones abiertas hasta el vencimiento, por no permitirse la liquidación por entrega física. Para más información, consulte el apartado conozca el servicio .

Garantías: una cantidad fija de 1.400,00 dólares americanos por contrato. Las garantías se deben constituir antes del inicio de la siguiente sesión. Bankinter exigirá garantías adicionales a las exigidas por CBOT.

Horario de negociación: a través de Bankinter será de 08:00 a 22:15 horas (CET), aunque en CBOT el horario es de casi 24 horas. El anterior horario es vigente salvo en las semanas en las que la diferencia horaria entre España y EE.UU. sea distinta a la habitual (por no coincidencia de los cambios horarios invierno-verano-invierno entre ambos países), en las que la negociación se cerrará a las 22:00 horas (CET), coincidiendo con el cierre en CBOT de la negociación correspondiente a la sesión del día actual.

Puede ver todas las especificaciones de este contrato consultando la Web del mercadoAbre ventana nueva .

Puede ver el KID (Key Information Document) o DDF (Documento de Datos Fundamentales) de este instrumento desde estos enlaces: