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Futuro Nikkei 225 ($)

Mercado: CME

Activo subyacente: índice Nikkei 225 Stock Average.

Descripción del índice: el índice Nikkei 225 Stock Average está compuesto por las 225 compañías más importantes cotizadas en el sector primario de la bolsa de Tokio (Tokyo Stock Exchange).
Para más información sobre el cálculo y la composición de dicho índice puede visitar la web de NikkeiAbre ventana nueva.

Multiplicador: 5 dólares americanos. Es la cantidad por la que se multiplica el precio de este futuro para obtener su valor monetario. Por lo tanto, cada punto de este futuro tiene un valor de 5 dólares americanos.

Nominal del contrato: en cada momento, el nominal de cada contrato se obtiene multiplicando el precio del futuro por el multiplicador.

Forma de cotización: en puntos de índice.

Fluctuación mínima (tick) y valor del tick: 5 puntos, equivalentes a 25,00 dólares americanos.

Meses de vencimiento: tiene 4 vencimientos abiertos a negociación correspondientes al ciclo trimestral: marzo, junio, septiembre y diciembre.

Último día de negociación y vencimiento: el último día de negociación es el jueves anterior al segundo viernes del mes de vencimiento, siendo el vencimiento, precisamente, ese segundo viernes. Si el último día de negociación fuese inhábil, pasará a ser, normalmente, el día hábil inmediatamente anterior a dicho día. El último día de negociación, ésta termina a las 15:15 horas (CT: Central Time, U.S.).

Liquidación diaria: la liquidación diaria de pérdidas y ganancias es en efectivo, antes del inicio de la sesión del día hábil siguiente a la fecha de transacción, por diferencias entre el precio de la operación (compra o venta) y el precio de liquidación diaria. Por ejemplo, una compra de 3 contratos del Nikkei 225 ($) a 11.500 con un precio de liquidación a final de sesión de 11.525 tendrá la siguiente liquidación: (11.525 – 11.500) x 3 contratos x 5 dólares cada punto = + 375 dólares americanos.

Precio de liquidación diaria: es el calculado por el mercado, que en el caso del vencimiento más líquido se calcula en base al precio medio ponderado por volumen (Volume Weighted Average Price (VWAP)) de las operaciones ejecutadas en Globex entre las 15:14:30 y las 15:15:00 horas (CT). El resto de vencimientos son liquidados en base a las operaciones o cotizaciones de los spreads (roll-overs) correspondientes.

Liquidación de comisiones: primer día hábil posterior a la fecha de la transacción.

Liquidación a vencimiento: por diferencias (en efectivo) con respecto al precio de liquidación a vencimiento.

Precio de liquidación a vencimiento: es el SOQ (Special Opening Quotation), o precio especial de apertura, del índice Nikkei 225 Stock Average (redondeado a la centésima de punto más próxima) usado para la liquidación de los futuros del Nikkei Stock Average en la Osaka Securities Exchange. El SOQ se obtiene de los precios de apertura de las acciones componentes del índice en el día del vencimiento.

Garantías: una cantidad fija de 8.000,00 dólares americanos por contrato. Las garantías se deben constituir antes del inicio de la siguiente sesión. Bankinter exigirá garantías adicionales a las exigidas por CME.

Horario de negociación: a través de Bankinter será de 08:00 a 22:15 (CET), aunque en CME el horario es de casi 24 horas. En CME la negociación se suspende a las 22:15 durante 15 minutos, reanudándose a las 22:30 y cerrando la sesión del día actual a las 23:00, mientras que la negociación del siguiente día hábil comienza a las 00:00 (horas CET). En semanas con diferencia horaria entre España y EE.UU. distinta a la habitual, la negociación en CME correspondiente a la sesión del día actual cierra a las 22:00 CET, coincidiendo con el cierre en Bankinter.

Puede ver todas las especificaciones de este contrato consultando la Web del mercadoAbre ventana nueva.

Puede ver el KID (Key Information Document) o DDF (Documento de Datos Fundamentales) de este instrumento desde estos enlaces: