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Futuro Schatz

Mercado: Eurex

Activo subyacente: bono nocional sobre deuda pública del Gobierno Federal alemán con una vida pendiente de entre 1,75 y 2,25 años, con un cupón del 6% y vencimiento de 2 años.

Valor nominal: 100.000 euros.

Forma de cotización: en porcentaje del valor nominal y con decimales.

Fluctuación mínima (tick) y valor del tick: 0,005% del valor nominal equivalente a 5,00 euros.

Meses de vencimiento: tiene tres vencimientos abiertos a negociación correspondientes a los tres meses correlativos más cercanos del ciclo trimestral: marzo, junio, septiembre y diciembre.

Fecha de vencimiento: el día 10 del mes del vencimiento que corresponde, si es un día hábil; en caso contrario, el siguiente día hábil.

Último día de negociación: dos días hábiles antes de la fecha de vencimiento del contrato correspondiente. La negociación del contrato en el último día de negociación finaliza a las 12:30 horas (CET). Éste es el funcionamiento en el mercado Eurex. A través de Bankinter la negociación finaliza unos días antes ya que no se permite la liquidación a vencimiento en este futuro. Para más información, consulte el conozca el servicio.

Liquidación diaria: la liquidación diaria de pérdidas y ganancias es en efectivo, antes del inicio de la sesión del día hábil siguiente a la fecha de la transacción, por diferencias entre el precio de la operación (compra o venta) y el precio de liquidación diaria. Por ejemplo, una compra de 5 contratos del Schatz a 108,135 con un precio de liquidación para esa sesión de 108,595 tendrá la siguiente liquidación: (108,595 – 108,135) x 5 contratos x 100.000 euros de nominal x 0,01 = + 2.300 euros.

Precio de liquidación diaria: es el calculado por el mercado. Para el caso del primer vencimiento se deriva de la media ponderada por volumen de los precios de todas las transacciones ocurridas durante el minuto anterior a las 17:15 horas (CET) (punto de referencia), siempre que se hayan producido más de 5 operaciones en ese periodo. Para el resto de vencimientos, se determina basándose en la media entre demanda y oferta del libro de órdenes combinado.

Liquidación de comisiones: primer día hábil posterior a la fecha de la transacción.

Liquidación a vencimiento: por entrega física. En Bankinter no se permite dejar posiciones abiertas hasta el vencimiento, por no permitirse la liquidación por entrega física. Para más información, consulte el conozca el servicio.

Garantías: Una cantidad fija de 700,00 euros por contrato. Las garantías se deben constituir antes del inicio de la siguiente sesión. Bankinter exigirá garantías adicionales a las exigidas por Eurex.

Horario de negociación: a través de Bankinter será de 08:00 a 22:10 horas (CET), aunque en EUREX el horario es desde las 01:15 a.m. CET (02:15 a.m. con horario de verano) hasta las 22:00 horas CET. A las 22:00 horas (CET) comienza la subasta de cierre, la cual tiene una duración indeterminada, si bien, en la práctica, no suele durar más de 5 minutos.

Puede ver todas las especificaciones de este contrato consultando la Web del mercadoAbre ventana nueva.

Puede ver el KID (Key Information Document) o DDF (Documento de Datos Fundamentales) de este instrumento desde estos enlaces: