Mercado:
NYMEX
Activo subyacente
: petróleo Light Sweet WTI (West Texas Intermediate) para entrega física en Cushing, Oklahoma (EE.UU.).
Tamaño del contrato:
1.000 barriles estadounidenses (42.000 galones estadounidenses).
Forma de cotización:
en dólares americanos por barril, con decimales.
Fluctuación mínima (tick) y valor del tick:
0,01 dólares americanos por barril, equivalentes a 10,00 dólares americanos por contrato.
Meses de vencimiento:
tiene varios vencimientos abiertos a negociación alcanzando los nueve años vista según el siguiente esquema: todos los meses naturales consecutivos del año actual y de los cinco años siguientes; además, a partir del sexto año, los vencimientos del ciclo semestral junio-diciembre.Cada año, después del vencimiento del contrato de diciembre, se añaden, en base anual, nuevos vencimientos a negociación, de modo que se abre a negociación un nuevo vencimiento junio-diciembre a nueve años vista y todos los meses naturales consecutivos a seis años vista.
Último día de negociación:
la negociación termina al cierre del tercer día hábil anterior al día 25 del mes precedente al mes de la entrega. Si ese día 25 fuese inhábil, la negociación terminaría el tercer día hábil anterior al día hábil inmediatamente anterior a ese día 25. Éste es el funcionamiento en el mercado NYMEX. A través de Bankinter la negociación finaliza unos días antes ya que no se permite la liquidación a vencimiento en este futuro. Para más información, consulte el apartado
conozca el servicio.
Fecha de vencimiento y último día de entrega:
el último día (natural) del mes del vencimiento.
Liquidación diaria:
la liquidación diaria de pérdidas y ganancias es en efectivo, antes del inicio de la sesión del día hábil siguiente a la fecha de la transacción, por diferencias entre el precio de la operación (compra o venta) y el precio de liquidación diaria. Por ejemplo, una compra de 2 contratos del Light Sweet Crude Oil a 80,12 con un precio de liquidación para esa sesión de 81,34 tendrá la siguiente liquidación: (81,34 – 80,12) x 2 contratos x 1.000 barriles por contrato = + 2.440,00 dólares americanos.
Precio de liquidación diaria:
es el calculado por el mercado, que en el caso del primer vencimiento se calcula en base al precio medio ponderado por volumen (Volume Weighted Average Price (VWAP)) de las operaciones ejecutadas en Globex entre las 14:28:00 y las 14:30:00 horas (ET: Eastern Time U.S.). Para los casos del 2º al 6º vencimiento ese precio se determina en base a los datos en Globex de los spreads. El resto de vencimientos son liquidados por los empleados del mercado, en consulta con los participantes del mercado, basándose en las operaciones o cotizaciones de los spreads correspondientes.
Liquidación de comisiones:
primer día hábil posterior a la fecha de la transacción.
Liquidación a vencimiento:
por entrega física. En Bankinter no se permite dejar posiciones abiertas hasta el vencimiento, por no permitirse la liquidación por entrega física. Para más información, consulte el
conozca el servicio.
Garantías:
una cantidad fija de 6.600,00 dólares americanos por contrato. Las garantías se deben constituir antes del inicio de la siguiente sesión. Bankinter exigirá garantías adicionales a las exigidas por NYMEX.
Horario de negociación:
a través de Bankinter será de 08:00 a 22:15 horas (CET), aunque en NYMEX el horario es de casi 24 horas. El anterior horario es vigente salvo en las semanas en las que la diferencia horaria entre España y EE.UU. sea distinta a la habitual (por no coincidencia de los cambios horarios invierno-verano-invierno entre ambos países), en las que la negociación se cerrará a las 22:00 horas (CET), coincidiendo con el cierre en NYMEX de la negociación correspondiente a la sesión del día actual.
Puede ver todas las especificaciones de este contrato consultando la
Web del mercado
.
Puede ver el KID (Key Information Document) o DDF (Documento de Datos Fundamentales) de este instrumento desde estos enlaces:
