En esta ocasión vendemos una call con strike x2, y compramos una put con precio strike x1.
Con esta estrategia simulamos la venta de un futuro vendido, con la característica, también, de que en torno al precio en el que está el subyacente creamos una zona de protección. Normalmente los precios de ejercicio x1 y x2, se sitúan entre el precio del subyacente.
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